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53ECON2

Econometria - II
Informações da disciplina
  • Departamento: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS ESAG
  • Carga Horária Teórica: 72 horas/aula
  • Carga Horária Prática: 0 horas/aula
  • Créditos: 4

Ementa


Processos estocásticos. Testes de estacionariedade. Testes da raiz unitária. Processos estocásticos integrados. Cointegração e mecanismo de correção de erro. Modelos dinâmicos. Processos de média móvel. Processos auto-regressivos. Processos auto-regressivos com média móvel. Abordagem Box-jenkins. Modelo auto-regressivo vetorial (VAR). Vetor de Mecanismo de Correção de Erro. Causalidade de Granger. Heterocedasticidade em séries temporais. Modelos Arch e Garch.

 
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